Faire face au risque climatique – Etude Stress Test climatique

Aurexia a lancé début 2022 une enquête relatif au stress test climatique auprès des grands acteurs du secteur bancaire.

Démarche

Aurexia a procédé à une analyse comparative des pratiques, outils et méthodologies dans le but de recenser les standards de marché actuels en matière de stress tests climatiques. L’objectif est d’établir le lien entre ces standards bancaires et les 12 principes du Comité de Bâle pour une gestion efficace des risques financiers liés au climat.

A la suite des réponses quantitatives, qualitatives et organisationnelles collectées durant l’enquête, notre analyse a été finalisée au Q4 2022. Elle tient notamment compte des résultats de la BCE en juillet 2022.

Le test de résistance 2022 sur les risques liés au climat a été un exercice pédagogique sans précédent, visant à déterminer le degré de préparation des banques face à ces risques dans différents scénarios qui évaluaient aussi bien les risques physiques (comme la canicule, la sécheresse et les inondations) que les risques à court et long terme découlant de la transition vers une économie plus verte.

Ses résultats ont révélé que, en dépit des progrès réalisés, les banques ne tiennent toujours pas compte des risques liés au changement climatique de manière adéquate, en particulier dans leurs dispositifs de tests de résistance et leurs modèles de risque de crédit. De manière générale, pour se préparer à la transition écologique, les banques doivent renforcer les échanges avec leurs clients afin d’obtenir de meilleures données et être moins dépendantes d’indicateurs indirects.

L’accompagnement d’Aurexia

Nous pouvons vous accompagner sur vos problématiques liées au risque climatique :

• Coordination du processus de production des stress tests climatiques avec les différents interlocuteurs;
• Accompagnement dans la production des stress tests climatiques avec étude sur les scénarios et les données;
• Analyse des résultats relatifs au stress test climatique.

N’hésitez pas à nous contacter pour une présentation détaillée de notre étude ainsi que de nos capacités d’accompagnement.