Bâle IV : à quoi l’industrie bancaire doit se préparer ?

L’ère de Bâle IV est à nos portes avec divers challenges à adresser. Parmi ceux-ci, on peut lister :

• Sur le volet stratégique, la nécessité de revoir l’appétence au Risk (RAF, RAS, autre) pour maitriser l’augmentation du cout du capital
• Sur le volet opérationnel, l’exigence d’implémenter la méthode standard (même pour les classes d’actifs évalués en méthode interne afin de calculer l’output floor)
• Sur le volet data, la revue de la granularité pour répondre aux nouvelles exigences, ainsi que le renforcement de la gouvernance, du cadre de contrôle de la qualité et l’amélioration de la protection des données

Les impacts IT ne sont pas en reste :

• Ajustements des modèles internes afin d’implémenter les nouveaux seuils inputs floor (PD et LGD) et output floors
• Suppression des modèles internes pour le risque opérationnel et certaines classes d’actifs pour le risque de crédit
• Adaptation de l’architecture des systèmes d’information et des chaines de reporting Risk, Finance, ALM

La date initiale de mise en œuvre était prévue à janvier 2023 ; cette date devrait être vraisemblablement repoussée à janvier 2025.

N’hésitez pas à contacter les experts Risk et Finance d’Aurexia pour vous accompagner dans le cadrage de ces travaux et l’analyse des impacts.